کارگاه های آموزشی آتی برای دانشجویان مقطع دکترا و کارشناسی ارشد
این وب همچنین بنا بر این دارد مباحث پیشرفته در زمینه اقتصاد سنجی را به صورت نظری و کاربردی و در قالب کارگاه آموزش دهد. که مخاطب آن دانشجویان مقطع دکترا و ارشد (مدیریت مالی، حسابداری و اقتصاد) می باشد.
مدلهای آرچ و گارچ:
معرفی انواع مدلهای خانواده ARCH و GARCH
تخمین این مدلها در نرم افزارهای اقتصاد سنجی مربوطه
مدل های تغییر جهت:
-شناسایی ادوار و دوران داشتن یک متغیر سری زمانی
آموزش مدل مارکف سوئیچینگ (تخمین در نرم افزارهای Eviews و R.3.0.1)
-Markov Switching Mean
-Markov Switching Intercept
-Markov Switching Autoregressive
-Markov Switching Heteroscedasticity
الگوهای فضا-حالت (state-Space)
-ساخت سیستم معادلات
-تعریف سناریو
-شبیه سازی
-فیلتر کالمن
تجزیه سری های زمانی توسط فیلترینگ:
- فیلتر هدریک-پرسکات
-فیلتر کالمن
-باند- پس فیلتر
فیلتر باکستر-کینگ
فیلتر کریستیانو- فیتز جرالد
معرفی مدلهای
-SARIMA
-ARFIMA
- Fuzzy ARIMA )FARIMA)
آموزش برنامه نویسی در Eviews , R3.0.1
متاسفانه برنامه کارگاههایتان همگی در طول سال تحصیلی است و دانشجویانی که تهران نیستند اکثرا نمی توانند از کارگاه هایتان استفاده کنند.